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華南金融集團 |
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| 華南期貨股份有限公司 (98)金管期總字第019號 |
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| 台北市民生東路四段54號3樓之9
TEL:(02)2718-0000 FAX:(02)2546-3708 |
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| 3F, No. 54 Ming
Sheng East Road Sec. 4, Taipei, TAIWAN |
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台指期貨
2010年 9月3日 星期五 分析報告 |
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法人動態： |
以下資料收盤日期:2010/9/2 |
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台股現貨買賣超 |
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| 單位：億 |
買進 |
賣出 |
合計 |
前五日 |
個股貢獻點數前十名 |
個股貢獻點數後十名 |
|
| 外資及陸資 |
199.61
|
167.70 |
31.92 |
-193.37 |
鴻海 |
6.92 |
宏達電 |
-1.98 |
|
| 投信 |
32.37 |
25.57 |
6.80 |
-7.60 |
台積電 |
4.18 |
仁寶 |
-1.55 |
|
| 自營商 |
34.02 |
38.04 |
-4.02 |
-21.08 |
台塑化 |
3.46 |
統一超 |
-0.84 |
|
| 合計 |
266.00
|
231.31 |
34.70 |
-222.06 |
聯發科 |
3.33 |
華碩 |
-0.77 |
|
| 融資(億) |
122.31 |
96.50 |
25.81 |
前日 |
2776.71 |
南亞 |
2.85 |
遠東新 |
-0.75 |
|
| 融券(張) |
40732 |
67413 |
26681 |
餘額 |
544759 |
中信金 |
2.45 |
南電 |
-0.63 |
|
| 單位：口 |
多 |
空 |
奇美電 |
2.11 |
國泰金 |
-0.59 |
|
| 摩台指 9
UOB多空比 |
133 |
6,145 |
台塑 |
1.97 |
榮化 |
-0.57 |
|
| 台指 9 前十大留倉量 |
24,868 |
30,391 |
日月光 |
1.83 |
健鼎 |
-0.57 |
|
| 電子 9 前十大留倉量 |
3,274 |
3,814 |
華航 |
1.48 |
晶電 |
-0.48 |
|
| 金融 9前十大留倉量 |
1,491 |
4,113 |
前十名合計 |
30.58 |
後十名合計 |
-8.73 |
|
| 期貨未平倉多空淨額 |
台指期 |
電子期 |
金融期 |
台指選擇權(買權) |
台指選擇權(賣權) |
|
| 未平倉 |
增減 |
未平倉 |
增減 |
未平倉 |
增減 |
未平倉 |
增減 |
未平倉 |
增減 |
|
| 外資及陸資 |
3425 |
1636 |
-542 |
145 |
-2951 |
257 |
89718 |
9114 |
171920 |
5443 |
|
| 投信 |
136 |
26 |
-33 |
52 |
173 |
-3 |
140 |
-80 |
295 |
0 |
|
| 自營商 |
-3024 |
1677 |
-113 |
-37 |
-44 |
-48 |
-48884 |
10753 |
-15051 |
-4063 |
|
|
研發部觀點 |
|
|
|
前日美股大幅反彈，主要指數漲幅皆逾2.5%以上，激勵週四台股早盤亦以跳空上漲近百點開出，不過在追價買盤企圖不高下，盤勢一路緩步壓回，終場指數上漲52點，以7720點作收，成交量略擴至1160億。三大法人轉買超34億，其中外資買超31億。電子指數上漲0.7%，成交比重57.7%，早盤大幅跳高後震盪壓回，日線收黑仍無力站回週均線之上，短線技術面偏空型態仍未改變。金融指數上漲0.4%，當日走勢同樣開高壓回以黑K作收，短線型態暫維持震盪向上的反彈格局。整體盤勢，週四指數在美股大漲帶動下跳空開高，不過隨即在賣壓增強且追價買盤亦顯觀望情況下震盪壓回，當日走勢相較國際股市而言顯得偏弱。技術面，週四日線跳空一次站回年線、季線與5日短均線之上，短多反撲力道強勁，唯K線仍收黑暗示上檔沉重反壓仍較不利多方，反彈連續性仍有待觀察，在目前偏空格局仍未扭轉下，操作上建議仍以逢反彈偏空操作為因應。(週四外資成交金額為367億，三大法人合計成交金額為497億。) |
|
|
|
| 期貨市場方面，週四四大期指早盤在前日美股大漲帶動下皆以向上跳高開出，之後持續出現一段衝高走勢，唯見高後隨即快速壓回，漲幅大幅收斂，中場過後僅呈橫向盤整，終場台指期漲幅0.84%；電子期漲幅1.03%；金融期漲幅0.63%；摩台期漲幅0.81%。週四台指期開高收低以十字K作收，收盤逆價差幅度縮至28點，其餘期指逆價差狀態持續朝正向收斂，金融期與摩台期已率先轉為正價差作收，市場氣氛轉趨樂觀。就技術面來看，週四日線跳空一舉站回年線與5日均線之上，雖日線格局仍未扭轉持續偏空的價格結構，但至少顯示在未有其他利空衝擊下短期價格走勢已初步止穩，短線多方力道有增強的跡象。操作上在目前日線走空格局仍未改變下，建議仍以逢反彈偏空為因應。法人大戶動態，前十大交易人台指期9月份合約為淨空單5,523口，較前日減少1101口；特定法人9月份合約為淨空單2,332口，較前日增加1134口。選擇權方面，選擇權9月合約P/C
Ratio上升至0.93，短線略見多方抵抗力道。9月買權最大未平倉下移至7900點，上檔壓力仍暫看7800點；賣權未平倉口數主要增加區上移至7400-7700點，最大未平倉仍為7500點，下檔支撐上移至7600點。9月價平合約Call & Put 的隱含波動率為15.99%及16.11%，兩者持續呈同步下滑情況。 |
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|
期貨收盤行情 |
|
|
|
| 簡稱 |
結算價 |
最高價 |
最低價 |
漲跌 |
價差(%) |
成交量 |
委買 均量 |
委賣 均量 |
成交 均量 |
未平 倉量 |
OI增減 |
|
|
| 加權指數 |
7720.82 |
7780.53 |
7715.31 |
52.57 |
|
1160.63 |
5.91 |
5.34 |
4.21 |
|
|
|
|
|
| 9月台指期 |
7692 |
7744 |
7665 |
64.00 |
-0.37 |
102835 |
2.33 |
2.29 |
1.85 |
63143 |
-357 |
|
|
|
| 10月台指期 |
7670 |
7720 |
7645 |
64.00 |
-0.66 |
1212 |
1.79 |
1.60 |
1.41 |
4453 |
434 |
|
|
|
| 9月小台指 |
7691 |
7744 |
7665 |
63.00 |
-0.39 |
56560 |
1.59 |
1.52 |
1.37 |
20037 |
-959 |
|
|
|
| 10月小台指 |
7666 |
7720 |
7645 |
60.00 |
-0.71 |
1541 |
1.27 |
1.23 |
1.17 |
3207 |
84 |
|
|
|
| 電子指數 |
301.04 |
303.88 |
300.76 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月電子期 |
300.05 |
302.20 |
298.80 |
3.05 |
-0.33 |
4247 |
1.34 |
1.38 |
1.20 |
6361 |
273 |
|
|
|
| 10月電子期 |
299.05 |
301.05 |
297.00 |
3.05 |
-0.66 |
66 |
1.20 |
1.23 |
1.05 |
194 |
40 |
|
|
|
| 金融指數 |
863.69 |
870.35 |
863.69 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月金融期 |
864.00 |
867.60 |
861.20 |
5.40 |
0.04 |
3318 |
1.37 |
1.47 |
1.22 |
5729 |
-96 |
|
|
|
| 10月金融期 |
861.00 |
864.00 |
860.00 |
4.20 |
-0.31 |
31 |
1.00 |
1.04 |
1.02 |
128 |
-7 |
|
|
|
| 摩台期 |
272.26 |
274.37 |
270.67 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月摩台指 |
272.50 |
274.40 |
271.30 |
2.20 |
0.09 |
35443 |
|
|
|
142561 |
-2545 |
|
|
|
| 10月摩台指 |
272.90 |
272.90 |
272.90 |
2.50 |
0.24 |
2 |
|
|
|
23 |
4 |
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|
| <華南實現您的理想 期貨豐富您的投資>
第1頁，共2頁
<本文僅供參考，本公司不負任何法律責任。> |
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華南金融集團 |
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| 3F, No. 54 Ming
Sheng East Road Sec. 4 Taipei, TAIWAN. |
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台指選擇權收盤行情 |
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| 買權 |
結算價 |
最高價 |
最低價 |
漲跌 |
成交量 |
未平量 |
OI增減 |
時間價值 |
Delta |
隱含波幅 |
|
| 9月8000C |
9.0 |
15.5 |
7.7 |
2.7 |
32926 |
57246
|
2612 |
9.0 |
0.22 |
15.2% |
|
| 9月7900C |
21.0 |
33.5 |
17.0 |
7.0 |
56803 |
58664 |
12340 |
21.0 |
0.31 |
15.0% |
|
| 9月7800C |
46.5 |
66.0 |
39.0 |
14.0 |
77493 |
40204 |
-13328 |
46.5 |
0.41 |
15.3% |
|
| 9月7700C |
90.0 |
117.0 |
77.0 |
25.0 |
50528 |
25763 |
-3842 |
90.0 |
0.52 |
16.0% |
|
| 9月7600C |
146.0 |
187.0 |
133.0 |
31.0 |
18073 |
16924 |
-1771 |
54.0 |
0.63 |
15.8% |
|
| 9月7500C |
227.0 |
268.0 |
205.0 |
45.0 |
3976 |
5292 |
-806 |
35.0 |
0.73 |
17.7% |
|
| 9月7400C |
309.0 |
354.0 |
288.0 |
49.0 |
602 |
2682 |
-55 |
17.0 |
0.81 |
17.5% |
|
| |
|
|
全履約價合計 |
263699 |
435707 |
-5811 |
|
|
|
|
|
| 賣權 |
結算價 |
最高價 |
最低價 |
漲跌 |
成交量 |
未平量 |
OI增減 |
時間價值 |
Delta |
隱含波幅 |
|
| 9月8000P |
317.0 |
344.0 |
273.0
|
-60.0 |
652 |
4404
|
40 |
9.0 |
-0.78 |
16.3% |
|
| 9月7900P |
227.0 |
253.0 |
190.0 |
-55.0 |
1635 |
6992 |
42 |
19.0 |
-0.69 |
15.2% |
|
| 9月7800P |
155.0 |
175.0 |
122.0 |
-48.0 |
15482 |
14190 |
-1007 |
47.0 |
-0.59 |
16.0% |
|
| 9月7700P |
96.0 |
112.0 |
74.0 |
-39.0 |
29316 |
27841 |
2031 |
88.0 |
-0.48 |
16.1% |
|
| 9月7600P |
58.0 |
68.0 |
44.0 |
-29.0 |
35368 |
43629 |
5992 |
58.0 |
-0.37 |
17.1% |
|
| 9月7500P |
33.0 |
39.0 |
25.5 |
-20.0 |
38247 |
63073 |
8356 |
33.0 |
-0.27 |
17.9% |
|
| 9月7400P |
16.5 |
22.0 |
14.5 |
-14.0 |
39938 |
54423 |
8913 |
16.5 |
-0.19 |
18.2% |
|
| |
|
|
全履約價合計 |
205396
|
407048
|
23472
|
|
|
|
|
| 距到期日： |
12 |
天 |
Put/Call Ratio |
0.78 |
0.93 |
-4.04 |
|
|
|
|
|
選擇權Put/Call
Ratio |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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| <期貨豐富您的投資 華南實現您的理想>
第2頁，共2頁
<本文僅供參考，本公司不負任何法律責任。> |
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